Kreditmeister

Einführung in Scoringmodelle Scoringmodelle sind im Retail Banking seit Jahrzehnten ein unverzichtbares Instrument zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Kunden. Diese Modelle basieren auf statistischen Techniken, die es ermöglichen, aus einer Vielzahl von Kundendaten ein Score zu berechnen, der das Ausfallrisiko widerspiegelt. Ein typisches Beispiel für ein solches Modell ist das FICO-Score-System, das in den USA … Read more

Einführung in die Risiko-adjustierte Preisgestaltung Die risiko-adjustierte Preisgestaltung bei Kleindarlehen ist ein zentrales Thema im Bereich der Finanzwirtschaft, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Dabei handelt es sich um eine Methode, die es Kreditgebern ermöglicht, die Zinsen von Darlehen an das individuelle Ausfallrisiko des Kreditnehmers anzupassen. Diese Praxis stellt sicher, dass Kreditgeber angemessen für das Risiko … Read more

Einführung in IFRS 9 Die International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 ist eine der bedeutendsten Änderungen in der internationalen Rechnungslegung, insbesondere im Hinblick auf die Bilanzierung von Finanzinstrumenten. Diese Regelung trat am 1. Januar 2018 in Kraft und hat seitdem grundlegende Auswirkungen auf die Bilanzierung von Finanzinstrumenten, insbesondere in Bezug auf Kreditrückstellungen. IFRS 9 ersetzt … Read more

Kreditverbriefung: Ein Überblick Kreditverbriefung, auch bekannt als Asset-Backed Securities (ABS), ist ein Prozess, bei dem verschiedene Arten von Schulden, wie Hypotheken, Kreditkartenschulden oder Autokredite, in handelbare Wertpapiere umgewandelt werden. Diese Wertpapiere werden dann an Investoren verkauft. Der Hauptvorteil für die originierenden Banken besteht darin, dass sie Kredite von ihren Bilanzen entfernen und somit Kapital freisetzen … Read more

Einführung in die Kreditrisikomodellierung Die mathematische Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten in der Kreditwirtschaft ist ein zentrales Element zur Risikobewertung und -steuerung. Diese Modelle helfen Finanzinstituten, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der ein Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. In der Praxis wird eine Vielzahl von Modellierungsansätzen und statistischen Techniken angewendet, um die Kreditqualität zu bewerten und entsprechende … Read more

Einleitung in das Stresstesting Das Stresstesting von Konsumentenkrediten ist ein wesentlicher Bestandteil der Risikomanagementpraxis von Finanzinstituten. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat spezifische Richtlinien entwickelt, um sicherzustellen, dass Banken in der Lage sind, die Auswirkungen extremer, aber plausibler Ereignisse auf ihre Kreditportfolios zu bewerten. Diese Stresstests sind besonders wichtig, um die finanzielle Stabilität von Banken zu … Read more

Kreditportfoliomodellierung im IRBA Die Kreditportfoliomodellierung nach dem Internal Ratings-Based Approach (IRBA) spielt eine entscheidende Rolle in der modernen Finanzindustrie. Banken und Finanzinstitute nutzen diesen Ansatz, um Risiken in ihren Kreditportfolios präzise zu bewerten und zu steuern. Der IRBA erlaubt es den Instituten, eigene Modelle zur Risikobewertung zu verwenden, was im Gegensatz zu den Standardansätzen der … Read more

Einführung in nachhaltige Kredite Die Finanzwelt erfährt derzeit einen bedeutenden Wandel, da immer mehr Akteure den Fokus auf Nachhaltigkeit legen. Nachhaltige Kredite, auch bekannt als Green Finance, haben sich in den letzten Jahren als wesentlicher Bestandteil dieser Entwicklung etabliert. Diese Kredite sind speziell darauf ausgelegt, Projekte zu finanzieren, die positive ökologische und soziale Auswirkungen haben. … Read more

Einleitung: Herausforderungen bei negativer Haushaltsrechnung Die Aufnahme eines Kredits kann eine komplexe Herausforderung darstellen, insbesondere wenn die Haushaltsrechnung negativ ist. Eine negative Haushaltsrechnung bedeutet, dass die monatlichen Ausgaben die Einnahmen übersteigen. In solchen Fällen sind Banken und Kreditinstitute oft zögerlich, Kredite zu gewähren, da das Risiko eines Zahlungsausfalls als hoch eingeschätzt wird. Diese Situation erfordert … Read more