Kreditmeister

Kreditrisikominderung durch CDS Credit Default Swaps (CDS) sind Finanzinstrumente, die es ermöglichen, das Kreditrisiko von Anleihen oder Krediten zu reduzieren. Sie fungieren als eine Art Versicherungspolice gegen den Zahlungsausfall eines Schuldners. Durch den Abschluss eines CDS kann der Käufer, der als Sicherungsnehmer fungiert, das Risiko eines Ausfalls auf den Verkäufer des CDS verlagern, der die … Read more

Einleitung in die Stochastische Default-Korrelation Die Modellierung von stochastischer Default-Korrelation in Kreditportfolios ist ein zentraler Aspekt im Risikomanagement von Finanzinstituten. Diese Korrelation beschreibt, wie die Ausfälle von Krediten innerhalb eines Portfolios miteinander zusammenhängen. Eine präzise Modellierung ist entscheidend, um das Gesamtrisiko eines Portfolios besser zu verstehen und zu steuern. Historisch gesehen haben fehlerhafte Annahmen über … Read more

Einleitung in Negativzinsen In den letzten Jahren hat sich die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) weitgehend verändert. Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen ist die Einführung von Negativzinsen. Dieser Schritt wurde unternommen, um die Wirtschaft in einer Zeit niedriger Inflation und schwachen Wachstums anzukurbeln. Negativzinsen sind ein Instrument der Geldpolitik, bei dem Geschäftsbanken für das Halten von … Read more

Einführung in MiFID II Die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente II (MiFID II) ist eine umfassende europäische Gesetzgebung, die am 3. Januar 2018 in Kraft getreten ist. Sie zielt darauf ab, den Anlegerschutz zu verbessern und die Transparenz auf den Finanzmärkten zu erhöhen. MiFID II regelt verschiedene Aspekte des Finanzmarktes, einschließlich der Bereitstellung von Finanzinstrumenten … Read more

Einführung in die CRR II Die Eigenmittelverordnung, bekannt als Capital Requirements Regulation (CRR), ist ein zentraler Bestandteil der europäischen Bankenregulierung. Die CRR II ist eine überarbeitete Version der ursprünglichen Verordnung, die darauf abzielt, die Stabilität des Finanzsystems weiter zu stärken. Sie enthält spezifische Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung von Banken, um deren Solvabilität sicherzustellen. Besonders für … Read more

Einführung in Scoringmodelle Scoringmodelle sind im Retail Banking seit Jahrzehnten ein unverzichtbares Instrument zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Kunden. Diese Modelle basieren auf statistischen Techniken, die es ermöglichen, aus einer Vielzahl von Kundendaten ein Score zu berechnen, der das Ausfallrisiko widerspiegelt. Ein typisches Beispiel für ein solches Modell ist das FICO-Score-System, das in den USA … Read more

Einführung in die Risiko-adjustierte Preisgestaltung Die risiko-adjustierte Preisgestaltung bei Kleindarlehen ist ein zentrales Thema im Bereich der Finanzwirtschaft, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Dabei handelt es sich um eine Methode, die es Kreditgebern ermöglicht, die Zinsen von Darlehen an das individuelle Ausfallrisiko des Kreditnehmers anzupassen. Diese Praxis stellt sicher, dass Kreditgeber angemessen für das Risiko … Read more

Einführung in IFRS 9 Die International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 ist eine der bedeutendsten Änderungen in der internationalen Rechnungslegung, insbesondere im Hinblick auf die Bilanzierung von Finanzinstrumenten. Diese Regelung trat am 1. Januar 2018 in Kraft und hat seitdem grundlegende Auswirkungen auf die Bilanzierung von Finanzinstrumenten, insbesondere in Bezug auf Kreditrückstellungen. IFRS 9 ersetzt … Read more

Kreditverbriefung: Ein Überblick Kreditverbriefung, auch bekannt als Asset-Backed Securities (ABS), ist ein Prozess, bei dem verschiedene Arten von Schulden, wie Hypotheken, Kreditkartenschulden oder Autokredite, in handelbare Wertpapiere umgewandelt werden. Diese Wertpapiere werden dann an Investoren verkauft. Der Hauptvorteil für die originierenden Banken besteht darin, dass sie Kredite von ihren Bilanzen entfernen und somit Kapital freisetzen … Read more